Гомоскедастичність

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Зображення з випадковими даними, що показує гомоскедастичність

Гомоскедастичність — незалежність дисперсії випадкових складових від номера спостереження. Вимога гомоскедастичності є однією з умов класичної моделі лінійної регресії. При її виконанні оцінки звичайного методу найменших квадратів мають найменшу дисперсію серед усіх незміщених оцінок коефіцієнтів лінійної моделі. У випадку значної залежності дисперсії випадкових складових від незалежних змінних має місце гетероскедастичність.

Тести на гомоскедастичність[ред.ред. код]

Див. також[ред.ред. код]