Майрон Скоулз
| Майрон Сам'юел Скоулз | |
| англ. Myron Samuel Scholes | |
 |
|
| Народився | 1 липня 1941 (71 рік) Тімінс, Онтаріо, Канада |
|---|---|
| Громадянство |  Канада |
| Галузь наукових інтересів | Фінансова економіка |
| Заклад | Массачусетський технологічний інститут, Стенфордський університет |
| Alma mater | Макмастерський університет, Чиказький університет |
| Відомий завдяки: | формула Блека-Шоулза |
| Нагороди |
 |
| Особ. сторінка | Сторінка на сайті Нобелівського комітету(англ.) |
Майрон Сам'юел Скоулз (1 липня 1941 року, Тіммінс, Канада) — канадський економіст, найбільш відомий як один з авторів формули Блека-Шоулза. У 1997 році нагороджений Нобелівською премією з економіки за розробку методів оцінки вартості деривативів[1][2].
Зміст |
Біографія [ред.]
Освіта [ред.]
Народився Майрон 1 липня 1941 р. у Тіммінсі (провінція Онтаріо). Його батько був стоматологом, мати мала мережу невеличких магазинів, завдяки чому хлопець з раннього віку цікавився економікою. 1962 р. він успішно закінчує університет Мак-Мастера у Гамілтоні і програмістом починає власний трудовий шлях. Працював практично цілодобово, але вирішив продовжити навчання в аспірантурі Чиказького університету. Під час роботи над докторською дисертацією Скоулз досліджує ціноутворення фінансових активів, арбітражні операції на різних біржах, прагне визначити форми кривої попиту в торгівлі цінними паперами. 1968 р. Скоулз захищає докторську дисертацію і стає асистентом професора фінансів у Слоан-школі менеджменту Массачусетського технологічного інституту[2].
Кар'єра [ред.]
Перші наукові праці «Ринок цінних паперів: заміщення за цінового тиску й ефекти інформування про ціни на акції» (1972), у співавторстві – «Зв’язок між зумовленим ризиком та обліком обмежених рівнів ризику» (1970), та «Оцінка опціонних контрактів і тест ринкової ефективності» (1972). У Чиказькому університеті учений поглиблює свої дослідження, які побачили світ у цілому ряді наукових праць. Основні досягнення в економічній науці М.Скоулз спільно з Ф.Блеком полягають у тому, що вони розробили метод визначення вартості опціону, що не потребує використання конкретної премії за ризик. Ця ідея відтворена в формулі, яку автори обгрунтували у праці «Утворення цін на опціони і пасиви корпорації» (1973)[1].
1983 р. М.Скоулза запрошують на посаду професора Стенфордського університету. Далі він працює консультантом відомого інвестиційного банку «Solomon Bujthers», 1994 р. створює хедж-фонд «Long Term Capital Manegement» LTCM і стає його президентом. За кілька років фонд стає одним з найбільших у світі, але 1998 р. він опинився на межі банкрутства. Величезних збитків зазнали усі акціонери банку і серед них – власне Скоулз. Ситуація з фондом свідчить, що на шляху від теоретичних ідей до жорстоких реалій практики навіть великі учені не застраховані від поразок. Спільно з Ф.Блеком М.Скоулз провів ряд досліджень з природи «фінансових ризиків». Нобелівську премію з економіки 1997 р. йому було присуджено «за розробку нового методу визначення вартості «вторинних»(похідних) паперів»[2].
Джерела [ред.]
- ↑ а б Т. О. Коноваленко, Р. О. Вайтешонок, І. Ю. Бойко (2010). У Т. В. Куриленко. Економічний олімп: лауреати Нобелівської премії з економіки 1969-2009 рр. (бібліографічний покажчик). Київ: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». с. 148. Проігноровано невідомий параметр
|посилання=(довідка) - ↑ а б в «Нобелівський лауреат Мюроп Сам’юел Скоулз (Scholes)». uareferats.com. Процитовано 12.6.2011.
|
|||||||||||
