Марковський процес
Ма́рковський проце́с — це випадковий процес, конкретні значення якого для будь-якого заданого часового параметру t+1 залежать від значення у момент часу t, але не залежать від його значень у моменти часу t-1, t-2 і т. д. (дискретний випадок марковського процесу). Іншими словами «майбутнє» процесу залежить лише від «поточного» стану, але не залежить від «минулого» (за умови, коли «поточний» стан процесу відомий).
[ред.] Історія
Властивість, яка характеризує процес як марковський, називають марковською або властивістю Маркова. Вперше цю властивість було сформульовано російським математиком Марковим А. А., який 1907 року поклав початок вивченню послідовностей залежних випробувань і пов'язаних із ними сум випадкових величин. Цей напрямок досліджень відомий зараз під назвою теорії ланцюгів Маркова.
Проте вже в роботі Л. Башельє можна угледіти спробу трактувати броунівський рух як марковський процес, яка отримала обгрунтування після досліджень Вінера 1923 року.
Основи загальної теорії марковських процесів із неперервним часом було закладено у працях А. Колмогорова.
