Теорія очікуваної корисності

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

В економіці, теорії ігор, теорії прийняття рішень – це теорія корисності в якій за допомогою невизначеності можна оцінити корисність блага з точністю до позитивного афінного перетворення.

Найвизначніші представники[ред.ред. код]

В 1944 році вийшла друком монографія Джона фон Неймана та О. Моргенштерна «Теорія ігор та економічна поведінка» в якій автори узагальнили і розвинули результати теорії ігор та запропонували новий метод для оцінки корисності благ.

Аксіоматика теорії очікуваної корисності[ред.ред. код]

Теорія очікуваної корисності ґрунтується на чотирьох аксіомах:

1. Аксіома повноти. Для будь яких A, B повинно виконуватися співвідношення A > B, B > A або A = B

2. Аксіома транзитивності. Якщо A > B, B > C, то A > C

3. Аксіома незалежності. Припустімо, що A > B і p \in (0;1], тоді  pA + (1- p)C > pB + (1- p)C

4. Аксіома протяжності. Припустімо, що A > B > C, тоді B можна представити у вигляді  pA + (1- p)C де p \in (0;1]

Висновки з теорії очікуваної корисності[ред.ред. код]

Одним з важливих висновків теорії очікуваної корисності є те, що раціональний індивід повинен максимізувати очікувану корисність.

Функція очікуваної корисності адитивна. Функціонал ризику є лінійним, таким чином корисність фон Неймана – Моргенштерна для n благ можна представити у вигляді U = \sum_{i=1}^n p_i U(x_i). При чому \sum_{i=1}^n p_i = 1

Джерела[ред.ред. код]

Дж.фон Нейман, О. Моргенштерн "Теория игр и экономическое поведение", М., - изд. "Наука", 1970, 707 с.

Дивіться також[ред.ред. код]