Фільтр Кальмана

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Фільтр Кальмана було відкрито у 1960 році Рудольфом Кальманом.

Зміст 1 Варіанти 2 Приклади застосування 3 Алгоритм 4 Додаткова інформація 5 Література 6 Weblinks

[ред.] Варіанти

• Самим вагомим варіантом є розширений фільтр Кальмана (або engl. extended Kalman filter) (EKF).

• Kalman-Bucy-Filter.

• Rauch-Tung-Striebel-Glätter.

• Sigmapunkt-Kalman-Filter (SPKF), unscented Kalman filter (UKF), central difference Kalman filter (CDKF), Sequenzielle Monte-Carlo-Methode.

• Constraint Extended Kalman Filter (CEKF).

[ред.] Приклади застосування

Фільтр Кальмана є розповсюдженим Алгоритмом для лінійних та нелінійних систем.

• Навігаційні системи.

• Автомобільна промисловість.

• Радіо, засоби зв'язку, відео- та коммунікаційна апаратура.

[ред.] Алгоритм

Помилка:

[ред.] Додаткова інформація

• Адаптивний фільтр
• Позиціювання

[ред.] Література

• R.E. Kalman: A new Approach to Linear Filtering and Prediction Problems, 1960
• B.D.O. Anderson and J.B. Moore: Optimal Filtering, Englewood Cliffs, 1979
• D.L. Aspach and H.W. Sorenson, Nonlinear Bayesian Estimation using Gaussian Sum Approximation, 1972
• Julier, Uhlmann: Unscented Filtering and Nonlinear Estimation, 2004
• Julier, Uhlmann: Corrections to "Unscented Filtering and Nonlinear Estimation", 2004

[ред.] Weblinks

• http://www.cs.unc.edu/~welch/kalman/

На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка, скористайтеся підказкою та розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій.