Запис пісень альбому відбувся під час європейського турне Ділана у 1984 році. Більшість пісень були записані 7 липня під час концерту на стадіоні Вемблі (Лондон, Велика Британія), пісні «License to Kill» і «Tombstone Blues» — під час концерту 5 липня на стадіоні Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Велика Британія), а «I and I» і «Girl from the North Country» — 8 липня у Замку Слейн (Ірландія).
Незважаючи на те, що платівку було представлено в різдвяний сезон, продажі показали невтішні результати, а альбом досяг найнижчих показників серед усіх робіт Ділана — № 115 у США та № 54 — у Великій Британії.