Автокореляція: відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[неперевірена версія][неперевірена версія]
(Створена сторінка: [[Файл:Acf new.svg|200px|thumb|Графік 100 випадкових величин з прихованою синусоїдою. Автокореляційн...)
 
м (робот додав: fr:Autocorrélation)
Рядок 21: Рядок 21:
[[es:Autocorrelación]]
[[es:Autocorrelación]]
[[fi:Autokorrelaatio]]
[[fi:Autokorrelaatio]]
[[fr:Autocorrélation]]
[[gl:Autocorrelación]]
[[gl:Autocorrelación]]
[[it:Autocorrelazione]]
[[it:Autocorrelazione]]

Версія за 19:09, 2 лютого 2010

Графік 100 випадкових величин з прихованою синусоїдою. Автокореляційна функція дозволяє побачити періодичність в ряді даних.

Автокореляція або автокореляційна функція - це кореляція функції з самою собою зміщеною на певну величину незалежної змінної. Автокореляція використовується для знаходження закономірностей в ряді даних, таких як періодичність. Часто застосовується у статистиці та обробці сигналів для аналізу функцій або серій даних.

Математично автокореляційна функція визначається як:

,

де функція інтегрується у добутку з комплексно спряженою та зміщеною на певну величину (часто це час) функцією.

Див. також

Джерела

  • Patrick F. Dunn, Measurement and Data Analysis for Engineering and Science, New York: McGraw–Hill, 2005 ISBN 0-07-282538-3