Метод найменших квадратів

Частина з циклу Статистика
Регресійний аналіз
Моделі
Лінійна регресія Проста лінійна регресія Звичайні найменші квадрати Поліноміальна регресія Загальна лінійна модель
Узагальнена лінійна модель Дискретний вибір Логістична регресія Поліноміальний логіт Змішаний логіт Пробіт Поліноміальний пробіт Впорядкований логіт Впорядкований пробіт Пуассон
Багаторівнева модель Фіксовані рівні факторів Випадкові рівні факторів Змішана модель
Нелінійна регресія Непараметрична Напівпараметрична Робастна Квантильна Ізотонічна Головні компоненти Найменші кути Локальна Сегментована
Похибки вимірювань
Оцінка
Найменші квадрати Звичайні найменші квадрати Лінійні Частинні Повні Узагальнені Зважені Нелінійні Невід'ємні Ітеративно перезважувані Регуляризація Тихонова
Найменших модулів Баєсова Баєсова багатовимірна
Підґрунтя
Перевірка регресійних моделей Середній та передбачуваний відгук Похибки та залишки Допасованість Студентизований залишок Теорема Гаусса — Маркова

Метод найменших квадратів — метод знаходження наближеного розв'язку надлишково-визначеної системи. Часто застосовується в регресійному аналізі. На практиці найчастіше використовується лінійний метод найменших квадратів, що використовується у випадку системи лінійних рівнянь. Зокрема важливим застосуванням у цьому випадку є оцінка параметрів у лінійній регресії, що широко застосовується у математичній статистиці і економетриці.

Мотиваційний приклад

Графік точок даних (червоним), лінія найменших квадратів (синім) і відстані (зеленим)

Нехай в результаті деякого досліду отримано чотири $(x,y)$ точки даних: $(1,6),$ $(2,5),$ $(3,7)$ і $(4,10)$ (на малюнку ліворуч позначені червоним). Потрібно знайти пряму $y=\beta _{1}+\beta _{2}x$, яка найкраще підходить для цих точок. Інакше кажучи, ми хотіли б знайти числа $\beta _{1}$ і $\beta _{2}$, які приблизно розв'язують надвизначену лінійну систему

${\begin{alignedat}{3}\beta _{1}+1\beta _{2}&&\;=\;&&6&\\\beta _{1}+2\beta _{2}&&\;=\;&&5&\\\beta _{1}+3\beta _{2}&&\;=\;&&7&\\\beta _{1}+4\beta _{2}&&\;=\;&&10&\\\end{alignedat}}$

чотирьох рівнянь з двома невідомими в деякому найкращому сенсі.

Підхід найменших квадратів розв'язання цієї проблеми полягає у спробі зробити якомога меншою суму квадратів похибок між правою і лівою сторонами цієї системи, тобто необхідно знайти мінімум функції

${\begin{aligned}S(\beta _{1},\beta _{2})=&\left[6-(\beta _{1}+1\beta _{2})\right]^{2}+\left[5-(\beta _{1}+2\beta _{2})\right]^{2}\\&+\left[7-(\beta _{1}+3\beta _{2})\right]^{2}+\left[10-(\beta _{1}+4\beta _{2})\right]^{2}.\end{aligned}}$

Мінімум визначають через обчислення часткової похідної від $S(\beta _{1},\beta _{2})$ щодо $\beta _{1}$ і $\beta _{2}$ і прирівнюванням їх до нуля

${\frac {\partial S}{\partial \beta _{1}}}=0=8\beta _{1}+20\beta _{2}-56$

${\frac {\partial S}{\partial \beta _{2}}}=0=20\beta _{1}+60\beta _{2}-154.$

Це приводить нас до системи з двох рівнянь і двох невідомих, які називаються нормальними рівняннями. Роз'язком СЛАР будуть

$\beta _{1}=3.5$

$\beta _{2}=1.4$,

звідки отримуємо $y=3.5+1.4x$, що є рівнянням прямої, яка проходить найближче до поданих чотирьох точок. Мінімальна сума квадратів похибок є $S(3.5,1.4)=1.1^{2}+(-1.3)^{2}+(-0.7)^{2}+0.9^{2}=4.2.$

Результат підгонки сукупності спостережень $(x_{i},y_{i})$ (червоним) квадратичною функцією $y=\beta _{1}+\beta _{2}x+\beta _{3}x^{2}\,$ (синім). У лінійних найменших квадратах функція не повинна бути лінійною у своєму аргументі $x,$ а лише щодо своїх параметрів $\beta _{j},$ які треба визначити для отримання найкращого результату

Використання квадратичної моделі

Важливо, що у методі лінійних найменших квадратів ми не обмежені використанням прямої як моделі як у попередньому прикладі. Наприклад, ми могли вибрати обмежену квадратичну модель $y=\beta _{1}x^{2}$. Ця модель все ще лінійна в сенсі параметру $\beta _{1}$, отже ми все ще можемо здійснювати той самий аналіз, будуючи систему рівнянь з точок даних:

${\begin{alignedat}{2}6&&\;=\beta _{1}(1)^{2}\\5&&\;=\beta _{1}(2)^{2}\\7&&\;=\beta _{1}(3)^{2}\\10&&\;=\beta _{1}(4)^{2}\\\end{alignedat}}$

Часткові похідні щодо параметрів (цього разу лише одного) так само обчислюються і прирівнюються до 0:

${\frac {\partial S}{\partial \beta _{1}}}=0=708\beta _{1}-498$

Розв'язок отриманого рівняння:

$\beta _{1}=0.703,$

що призводить до визначення найбільш підходящої моделі $y=0.703x^{2}$

Лінійний випадок

Одна незалежна змінна

Нехай маємо лінійну регресію зі скалярною змінною x:

$y=x\beta _{1}+\beta _{0},$

а також вибірку початкових даних $(y_{i},x_{i})$ розміру M. Тоді

$\beta _{0}={\frac {1}{M}}\sum _{i}y_{i}-{\frac {\beta _{1}}{M}}\sum _{i}x_{i},\beta _{1}={\frac {M\sum _{i}x_{i}y_{i}-\sum _{i}x_{i}\sum _{i}y_{i}}{M\sum _{i}x_{i}^{2}-(\sum _{i}x_{i})^{2}}}$

Множинна регресія (випадок багатьох незалежних змінних)

Для надлишково-визначеної системи m лінійних рівнянь з n невідомими $\beta _{j},\quad (m>n):$

$\sum _{j=1}^{n}X_{ij}\beta _{j}=y_{i},\quad i={\overline {1,m}},\quad j={\overline {1,n}}$

чи в матричній формі запису:

$X{\boldsymbol {\beta }}=\mathbf {y} ,$

зазвичай не існує точного розв'язку, і потрібно знайти такі β, які мінімізують наступну норму:

${\underset {\boldsymbol {\beta }}{\operatorname {arg\,min} }}\,\sum _{i=1}^{m}\left|y_{i}-\sum _{j=1}^{n}X_{ij}\beta _{j}\right|^{2}={\underset {\boldsymbol {\beta }}{\operatorname {arg\,min} }}\,{\big \|}\mathbf {y} -X{\boldsymbol {\beta }}{\big \|}^{2}.$

Такий розв'язок завжди існує і він є єдиним:

${\hat {\boldsymbol {\beta }}}=(X^{\top }X)^{-1}X^{\top }\mathbf {y}$

хоч дана формула не є ефективною через необхідність знаходити обернену матрицю.

Виведення формули

Значення $S=\sum _{i=1}^{m}\left|y_{i}-\sum _{j=1}^{n}X_{ij}\beta _{j}\right|^{2}$ досягає мінімуму в точці в якій похідна по кожному параметру рівна нулю. Обчислюючи ці похідні одержимо:

${\frac {\partial S}{\partial \beta _{j}}}=2\sum _{i}r_{i}{\frac {\partial r_{i}}{\partial \beta _{j}}}=0\ (j=1,2,\dots ,n)$

де використано позначення $r_{i}=y_{i}-\sum _{j=1}^{n}X_{ij}\beta _{j}.$

Також виконуються рівності:

${\frac {\partial r_{i}}{\partial \beta _{j}}}=-X_{ij}.$

Підставляючи вирази для залишків і їх похідних одержимо рівність:

${\frac {\partial S}{\partial \beta _{j}}}=-2\sum _{i=1}^{m}X_{ij}\left(y_{i}-\sum _{k=1}^{n}X_{ik}\beta _{k}\right)=0.$

Дану рівність можна звести до вигляду:

$\sum _{i=1}^{m}\sum _{k=1}^{n}X_{ij}X_{ik}{\hat {\beta }}_{k}=\sum _{i=1}^{m}X_{ij}y_{i}\ (j=1,2,\dots ,n)\,$

або в матричній формі:

$(\mathbf {X} ^{\top }\mathbf {X} ){\hat {\boldsymbol {\beta }}}=\mathbf {X} ^{\top }\mathbf {y} .$

Числові методи для обчислення розв'язку

Якщо матриця $\ X^{\top }X$ є невиродженою та додатноозначеною, тобто має повний ранг, тоді система може бути розв'язана за допомогою розкладу Холецького $X^{\top }X=R^{\top }R$, де $R$ — верхня трикутна матриця.

$R^{\top }R{\hat {\boldsymbol {\beta }}}=X^{\top }\mathbf {y} .$

Розв'язок отримаємо в два кроки:

1. Отримаємо $\mathbf {z}$ з рівняння $R^{\top }\mathbf {z} =X^{\top }\mathbf {y} ,$
2. Підставимо і отримаємо ${\hat {\boldsymbol {\beta }}}$ з $R{\hat {\boldsymbol {\beta }}}=\mathbf {z} .$

В обох випадках використовуються властивості трикутної матриці.

Статистичні властивості

Одним із найважливіших застосувань лінійного МНК є оцінка параметрів лінійної регресії. Для заданого набору даних $\{y_{i},\,x_{i1},\ldots ,x_{ip}\}_{i=1}^{n}$ будується модель:

$y_{i}=\beta _{0}\beta _{1}x_{i1}+\cdots +\beta _{p}x_{ip}+\varepsilon _{i}=x'_{i}\beta +\varepsilon _{i},\qquad i=1,\ldots ,n,$

або в матричній формі:

$y=X\beta +\varepsilon ,\,$

де:

$y={\begin{pmatrix}y_{1}\\y_{2}\\\vdots \\y_{n}\end{pmatrix}},\quad X={\begin{pmatrix}x'_{1}\\x'_{2}\\\vdots \\x'_{n}\end{pmatrix}}={\begin{pmatrix}x_{11}&\cdots &x_{1p}\\x_{21}&\cdots &x_{2p}\\\vdots &\ddots &\vdots \\x_{n1}&\cdots &x_{np}\end{pmatrix}},\quad \beta ={\begin{pmatrix}\beta _{1}\\\vdots \\\beta _{p}\end{pmatrix}},\quad \varepsilon ={\begin{pmatrix}\varepsilon _{1}\\\varepsilon _{2}\\\vdots \\\varepsilon _{n}\end{pmatrix}}.$

В цих формулах $\beta$ — вектор параметрів, які оцінюються, наприклад, за допомогою методу найменших квадратів, а $\varepsilon$ — вектор випадкових змінних.

У класичній моделі множинної лінійної регресії приймаються такі умови:

• $y_{i}=\beta _{0}\beta _{1}x_{i1}+\cdots +\beta _{p}x_{ip}+\varepsilon _{i}=x'_{i}\beta +\varepsilon _{i},\qquad i=1,\ldots ,n,$
• $\operatorname {E} [\,\varepsilon _{i}]=0.$
• $\operatorname {E} [\,\varepsilon _{i}\varepsilon _{j}]={\begin{cases}\sigma ^{2}&i=j\\0&i\neq j\end{cases}}$

тобто випадкові змінні є гомоскедастичними і між ними відсутня будь-яка залежність.

• Ранг матриці X рівний p + 1, тобто між пояснюючими змінними відсутня лінійна залежність.

Для такої моделі оцінка ${\hat {\boldsymbol {\beta }}}$ одержана методом найменших квадратів володіє властивостями:

• Незміщеність. Оцінка ${\hat {\boldsymbol {\beta }}}$ є незміщеною, тобто $\operatorname {E} [\,{\hat {\beta }}\,|X\,]=\beta .$ Справді:

$\operatorname {E} [\,{\hat {\beta }}]=\operatorname {E} {\Big [}(X'X)^{-1}X'(X\beta +\varepsilon ){\Big ]}=\beta +\operatorname {E} {\Big [}(X'X)^{-1}X'\varepsilon {\Big ]}=\beta +{\Big [}(X'X)^{-1}X'\varepsilon {\Big ]}\operatorname {E} (\varepsilon )=\beta$

• Коваріаційна матриця оцінки ${\hat {\boldsymbol {\beta }}}$ рівна:

$\operatorname {Var} [\,{\hat {\beta }}\,]=\sigma ^{2}(X'X)^{-1}.$

Це випливає з того, що $\operatorname {Var} [\,Y\,]=\operatorname {Var} [\,\varepsilon \,]$ і

$\operatorname {E} [\,{\hat {\beta }}]=\operatorname {Var} [\,(X^{\top }X)^{-1}X^{\top }Y\,]=(X^{\top }X)^{-1}X^{\top }\operatorname {Var} [\,Y\,]X(X^{\top }X)^{-1}=$

$=\sigma ^{2}(X'X)^{-1}(X^{\top }X)^{-1}(X^{\top }X)=\sigma ^{2}(X'X)^{-1}$

• Ефективність. Згідно з теоремою Гауса — Маркова оцінка, що одержана МНК, є найкращою лінійною незміщеною оцінкою.
• Змістовність. При доволі слабких обмеженнях на матрицю X метод найменших квадратів є змістовним, тобто при збільшенні розміру вибірки, оцінка за імовірністю прямує до точного значення параметру. Однією з достатніх умов є наприклад прямування найменшого власного значення матриці $(X^{\top }X)$ до безмежності при збільшенні розміру вибірки.
• Якщо додатково припустити нормальність змінних $\varepsilon ,$ то оцінка МНК має розподіл:

${\hat {\beta }}\ \sim \ {\mathcal {N}}{\big (}\beta ,\ \sigma ^{2}(X'X)^{-1}{\big )}$

В математичному моделюванні

Нехай ми маємо вибірку початкових даних $f(x_{i})=y_{i}\ i={\overline {1..n}}$. Функція $f$ — невідома.

Якщо ми знаємо приблизний вигляд функції $f(x)$, то задамо її у вигляді функціоналу $F(x_{i},a_{0},\ldots ,a_{m})\approx y_{i}$, де $a_{0},\ldots ,a_{m}$ — невідомі константи.

Нам потрібно мінімізувати відмінності між $F$ та $f$. Для цього беруть за міру суму квадратів різниць значень цих функцій у всіх точках $x_{i}$ і її мінімізують (тому метод так і називається):

$I(a_{0},\ldots ,a_{m})=\sum _{i=0}^{n}(y_{i}-F(x_{i},a_{0},\ldots ,a_{m}))^{2}\to \min$

Коефіцієнти $a_{j}$ в яких така міра мінімальна знаходять з системи:

${\begin{cases}\displaystyle {\frac {\partial I(a_{0},\ldots ,a_{m})}{\partial a_{0}}}=0\\\ldots \\\displaystyle {\frac {\partial I(a_{0},\ldots ,a_{m})}{\partial a_{m}}}=0\end{cases}}$

Див. також

• Відстань Кука
• Тест Бройша-Паґана
• Метод інструментальних змінних

Джерела

• Лоусон Ч., Хенсон Р. Численное решение задач методом наименьших квадратов. — М.: Наука, 1986.
• Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. — Т. 2: Айвазян С А. Основы эконометрики. — М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2001. — 432 с. ISBN 5-238-00305-6
• Björck, Åke (1996). Numerical methods for least squares problems. Philadelphia: SIAM. ISBN 0-89871-360-9.
• Greene, William H. (2002). Econometric analysis (5th ed.). New Jersey: Prentice Hall

Посилання

• Метод найменших квадратів // Вища математика в прикладах і задачах / Клепко В.Ю., Голець В.Л.. — 2-ге видання. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — С. 358. — 594 с.