Автокореляція: відмінності між версіями
[неперевірена версія] | [неперевірена версія] |
м +Шаблон:Статистика |
м налаштування шаблону Статистика |
||
Рядок 14: | Рядок 14: | ||
* Patrick F. Dunn, Measurement and Data Analysis for Engineering and Science, New York: McGraw-Hill, 2005 ISBN 0-07-282538-3 |
* Patrick F. Dunn, Measurement and Data Analysis for Engineering and Science, New York: McGraw-Hill, 2005 ISBN 0-07-282538-3 |
||
{{Статистика}} |
{{Статистика|аналіз}} |
||
[[Категорія:Обробка сигналів]] |
[[Категорія:Обробка сигналів]] |
Версія за 01:00, 4 січня 2015
Автокореляція або автокореляційна функція — це кореляція функції з самою собою зміщеною на певну величину незалежної змінної. Автокореляція використовується для знаходження закономірностей в ряді даних, таких як періодичність. Часто застосовується у статистиці та обробці сигналів для аналізу функцій або серій даних.
Математично автокореляційна функція визначається як:
- ,
де функція інтегрується у добутку з комплексно спряженою та зміщеною на певну величину (часто це час) функцією.
Графік автокореляційної функції можна отримати, відклавши по осі ординат коефіцієнт кореляції двох функцій (базової та функції зсунуті на величину ) а по осі абсцис величину . Якщо вихідна функція строго періодична, то на графіку автокореляційної функції теж буде строго періодична функція. Таким чином з цього графіку можна судити про періодичність базової функції, а отже і про її частотні характеристики. Це застосовується для аналізу складних коливань, наприклад електроенцефалограми людини.
Див. також
Джерела
- Patrick F. Dunn, Measurement and Data Analysis for Engineering and Science, New York: McGraw-Hill, 2005 ISBN 0-07-282538-3
|