Моделювання змінних

Задача моделюва́ння змі́нної полягає в отриманні спостереження над випадковою величиною з заданою функцією розподілу.

Одним з підходів до розв'язання цієї задачі полягає в представленні випадкової величини $\xi$ що моделюється, у вигляді деякої функції $g(\xi _{1},\xi _{2},\ldots ,\xi _{q})$ від найпростіших випадкових величин $\xi _{1},\xi _{2},\ldots ,\xi _{q}$. Як правило це незалежні випадкові величини рівномірно розподілені на відрізку [0,1). Тому задача зводиться до двох наступних:

• моделювання незалежних $\xi _{1},\xi _{2},\ldots ,\xi _{q}$, рівномірно розподілених на [0,1).
• знаходження потрібної функції $g$.

Перша проблема є проблемою генерації випадкових чисел.