Автокореляція

Графік 100 випадкових величин з прихованою синусоїдою. Автокореляційна функція дозволяє побачити періодичність в ряді даних.

Автокореляція або автокореляційна функція - це кореляція функції з самою собою зміщеною на певну величину незалежної змінної. Автокореляція використовується для знаходження закономірностей в ряді даних, таких як періодичність. Часто застосовується у статистиці та обробці сигналів для аналізу функцій або серій даних.

Математично автокореляційна функція визначається як:

$R_{f}(\tau )=\int _{-\infty }^{\infty }f(t)f^{*}(t-\tau )\,dt$,

де функція $\;f(t)$ інтегрується у добутку з комплексно спряженою та зміщеною на певну величину $\tau$ (часто $\tau$ це час) функцією.

Див. також

• Флюоресцентна кореляційна спектроскопія

Джерела

• Patrick F. Dunn, Measurement and Data Analysis for Engineering and Science, New York: McGraw–Hill, 2005 ISBN 0-07-282538-3