Автокореляція: відмінності між версіями
[неперевірена версія] | [неперевірена версія] |
м r2.7.1) (робот додав: fa:خودهمبستگی |
м r2.7.1) (робот додав: no:Autokorrelasjon |
||
Рядок 31: | Рядок 31: | ||
[[it:Autocorrelazione]] |
[[it:Autocorrelazione]] |
||
[[ja:自己相関]] |
[[ja:自己相関]] |
||
[[no:Autokorrelasjon]] |
|||
[[pl:Autokorelacja]] |
[[pl:Autokorelacja]] |
||
[[pt:Autocorrelação]] |
[[pt:Autocorrelação]] |
Версія за 20:02, 1 березня 2011
Автокореляція або автокореляційна функція — це кореляція функції з самою собою зміщеною на певну величину незалежної змінної. Автокореляція використовується для знаходження закономірностей в ряді даних, таких як періодичність. Часто застосовується у статистиці та обробці сигналів для аналізу функцій або серій даних.
Математично автокореляційна функція визначається як:
- ,
де функція інтегрується у добутку з комплексно спряженою та зміщеною на певну величину (часто це час) функцією.
Графік автокореляційної функції можна отримати, відклавши по осі ординат коефіцієнт кореляції двох функцій (базової та функції зсунуті на величину ) а по осі абсцис величину . Якщо вихідна функція строго періодична, то на графіку автокореляційної функції теж буде строго періодична функція. Таким чином з цього графіку можна судити про періодичність базової функції, а отже і про її частотні характеристики. Це застосовується для аналізу складних коливань, наприклад електроенцефалограми людини.
Див. також
Джерела
- Patrick F. Dunn, Measurement and Data Analysis for Engineering and Science, New York: McGraw-Hill, 2005 ISBN 0-07-282538-3