Тест Вайта

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Тест Вайта, також Тест Уайта — статистичний тест, який встановлює чи залишкова дисперсія змінної у регресійній моделі є постійною (гомоскедастичність). Для перевірки на постійну дисперсію слід регресувати квадрат залишку від регресійної моделі на регресори, крос-добуток регресорів і квадрат регресорів. Потім слід перевірити R^2. Якщо гомоскедастічность відхилена, можна використовувати моделі GARCH.

Цей тест, і оцінка для гетероскедастичності-узгоджених стандартних помилок, були запропоновані Халбертом Уайтом в 1980 році[1]. Ці методи стали дуже широко використовуватися, що робить його роботу однією з найбільш цитованих статей у галузі економіки, [2]

Щоб порахувати LM статистику для тесту, слід перемножити значення R^2 і розмір вибірки. Ця статистика розподілена згідно з хі-квадрат розподілом зі ступенями свободи, що дорівнюють числу оцінюваних параметрів (в допоміжній регресії) мінус один.

Альтернатива тесту Вайта — це тест Бройша-Паґана.

\ LM = n \cdot R^2

Виноски[ред.ред. код]

  1. White H. A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity // Econometrica, 48 (1980) (4) С. 817–838. — MR575027 Шаблон:JSTOR.

Список літератури[ред.ред. код]

  1. Kim, E.H.; Morse, A.; Zingales, L. (2006). «What Has Mattered to Economics since 1970». Journal of Economic Perspectives 20 (4): 189—202. doi:10.1257/jep.20.4.189