Автокореляція: відмінності між версіями
[неперевірена версія] | [неперевірена версія] |
Немає опису редагування |
м робот додав: cs:Autokorelace |
||
Рядок 20: | Рядок 20: | ||
[[ar:ترابط تلقائي]] |
[[ar:ترابط تلقائي]] |
||
[[ca:Autocorrelació]] |
[[ca:Autocorrelació]] |
||
[[cs:Autokorelace]] |
|||
[[de:Autokorrelation]] |
[[de:Autokorrelation]] |
||
[[en:Autocorrelation]] |
[[en:Autocorrelation]] |
Версія за 17:59, 2 листопада 2010
Автокореляція або автокореляційна функція — це кореляція функції з самою собою зміщеною на певну величину незалежної змінної. Автокореляція використовується для знаходження закономірностей в ряді даних, таких як періодичність. Часто застосовується у статистиці та обробці сигналів для аналізу функцій або серій даних.
Математично автокореляційна функція визначається як:
- ,
де функція інтегрується у добутку з комплексно спряженою та зміщеною на певну величину (часто це час) функцією.
Графік автокореляційної функції можна отримати, відклавши по осі ординат коефіцієнт кореляції двох функцій (базової та функції зсунуті на величину ) а по осі абсцис величину . Якщо вихідна функція строго періодична, то на графіку автокореляційної функції теж буде строго періодична функція. Таким чином з цього графіку можна судити про періодичність базової функції, а отже і про її частотні характеристики. Це застосовується для аналізу складних коливань, наприклад електроенцефалограми людини.
Див. також
Джерела
- Patrick F. Dunn, Measurement and Data Analysis for Engineering and Science, New York: McGraw-Hill, 2005 ISBN 0-07-282538-3