Критерій Бокса-Пірса

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Означення Q-тесту

[ред. | ред. код]

Тестова статистика обчислюється за формулою:

, де n- кількість спостережнь. 

Вибіркові коефіцієнти автокореляції рівні:
.
Цей тест асимптотично еквівалентний попередньому й спостережуване значення Q також звіряють із таблицею розподілу з р ступенями вільності.
Високі значення Q свідчать проти гіпотези про відсутність автокореляції.
При подальшім вивченні з'ясувалося, що вибіркові значення Q-Статистики Бокса-Пірса можуть значно відхиляться від розподілу χ2 .
Для поліпшення апроксимації Льюнг і Бокс запропонували використовувати точну формулу дисперсії.
Отримана ними статистика отримала назву: Q-Статистика Льюнга- Боксу.

Див. також

[ред. | ред. код]