Критерій Севіджа

Крите́рій Се́віджа - один з критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності. Умовами невизначеності вважається ситуація, коли наслідки прийнятих рішень невідомі, і можна лише приблизно їх оцінити. Для прийняття рішення використовуються різні критерії, завдання яких - знайти найкраще рішення максимізуючи можливий прибуток та мінімізує можливий збиток.

Критерій полягає в наступному:

1. Будується матриця стратегій. Стовпці відповідають можливим наслідкам, а рядки відповідають вибраним стратегіям. У осередки записується очікуваний результат при цьому кінці і при даній обраній стратегії.
2. Будується матриця жалю. В осередках матриці величина жалю - різниця між максимальним результатом при цьому кінці (максимальному числі в даному стовпці) і результатом при обраній стратегії. Значення жалю показує величину, що втрачається при прийнятті неправильного рішення.
3. Мінімаксне рішення відповідає стратегії, при якій максимальне значення жалю мінімально. Для цього для кожної стратегії (в кожному рядку) шукають максимальну величину жалю. І обирають те рішення (рядок), максимальне жалю якого мінімально.

Критерії прийняття рішень

• Критерій Гурвіца
• Критерій Лапласа
• Критерій Вальда

Див. також

• Теорія ігор
• Теорія прийняття рішень

Посилання

• Підходи до аналізу інвестиційних проектів в умовах ризику та невизначеності (розглянуто практичне застосування різних критеріїв)