Локальний час

Вибіркова траєкторія процесу Іто разом із поверхнею локальних часів.

У математичній теорії випадкових процесів, локальний час є випадковим процесом, пов'язаним із процесами дифузії, як от броунівським рухом, який характеризує кількість часу, проведеного частинкою на даному рівні. Локальний час дуже корисний і часто з'являється у багатьох формулах стохастичної інтеграції, якщо підінтегральна функція не достатньо гладка, так як формула Танака.

Формальне визначення

Математично, локальний час визначається так:

$\ell (t,x)=\int _{0}^{t}\delta (x-b(s))\,ds$

де b(s) — процес дифузії, δ — Дельта-функція Дірака. Це поняття було введено Полем Леві. Основна ідея полягає в тому, що ℓ(t, x) — (перенормована) міра часу, який b(s) провів у x до часу t. Можна записати:

$\ell (t,x)=\lim _{\varepsilon \downarrow 0}{\frac {1}{2\varepsilon }}\int _{0}^{t}1\{x-\varepsilon <b(s)<x+\varepsilon \}\,ds,$

що пояснює, чому цю величину називають локальним часом b у x.

Див. також

• Формула Танака
• Броунівський рух
• Червоний шум, також відомий як броунівський або коричневий шум (Мартін Гарднер запропонував цю назву для звуку, згенерованого випадковими інтервалами; назва є грою слів броунівський рух і білий шум.)
• Рівняння дифузії

Посилання

• K. L. Chung and R. J. Williams, Introduction to Stochastic Integration, 2nd edition, 1990, Birkhäuser, ISBN 978-0817633868 .