Мартингал де Муавра
Мартинга́л де Муа́вра в теорії випадкових процесів — найпростіший приклад мартингала.
Визначення
Нехай дана послідовність незалежних випадкових величин , які мають розподілення Бернуллі з ймовірністю «успіху», рівній . Визначимо випадковий процес так:
- ,
де . Тоді є мартингалом і називається мартингалом де Муавра.