Мартингал де Муавра

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Мартинга́л де Муа́вра в теорії випадкових процесів — найпростіший приклад мартингала.

Визначення

[ред. | ред. код]

Нехай дана послідовність незалежних випадкових величин , які мають розподілення Бернуллі з ймовірністю «успіху», рівній . Визначимо випадковий процес так:

,

де . Тоді є мартингалом і називається мартингалом де Муавра.