Мартингал Дуба

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Мартинга́л Ду́ба в теорії випадкових процесів — це випадковий процес, побудований достатньо загальним чином, який завжди виявляється мартингалом.

Визначення[ред.ред. код]

Нехай дана довільна послідовність випадкових величин . Нехай випадкова величина така, що її математичне очікування скінченне: . Визначимо послідовність

.

Тоді випадковий процес є мартингалом і називається мартингалом Дуба.

Див. також[ред.ред. код]