Процес Леві

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

У теорії імовірності процесом Леві (на честь французького математика Поля Леві) називають будь-який неперервний процес з початком в нулі, який має незалежні прирости.

Означення[ред.ред. код]

Випадковий процес називається процесом Леві

  1. майже напевно
  2. Незалежні прирости: , є незалежними
  3. Стаціонарність приростів: , дорівнюють за розподілом
  4. майже напевно неперервне справа відображення з лімітом зліва (НПЛЛ)

Приклади[ред.ред. код]

Прикладами процесів леві є Вінерівський процес і Пуассонівський процес, в яких навіть в означенні виписані пункти з означення процесу Леві.

Див. також[ред.ред. код]

Джерела[ред.ред. код]

  • Bertoin, Jean (2007). Levy Processes [Процеси Леві]. Cambridge tracts in mathematics (eng) 121 (вид. 5). Cambridge: Cambridge Unniversity Press. с. 266.  (англ.)