Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Нехай і — незалежні вибірки з нормальних розподілів, де і — відомі середні. Означемо довільне і побудуємо -довірчий інтервал для невідомої коваріації .
Твердження. Випадкова величина
має розподіл . Нехай — -процентіль цього розподілу. Тоді маємо:
- .
Після підстановки виразу для і неважких алгебраїчних перетворень отримуємо:
- .