Критерій Севіджа

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Крите́рій Се́віджа (S-критерій) — цей критерій спрямований на певне згладжування найбільш «обережного» (песимістичного) критерію — максимінного, хоча й сам критерій Севіджа використовує цей критерій.

За цим критерієм корисність кожної альтернативи характеризується

.

Цю величину можна інтерпретувати як втрати (штрафи), що виникають у стані при заміні оптимальної для неї альтернативи на альтернативу . Тоді логічно приймати рішення за умовою мінімізації максимально можливих втрат:


, де  — функція рішень, визначена на , де  — множина альтернатив,  — множина станів.

До ситуації прийняття рішень за цим критерієм висуваються такі ж самі вимоги, що і у випадку ММ-критерію.

Критерії прийняття рішень[ред.ред. код]

Див. також[ред.ред. код]

Посилання[ред.ред. код]