Критерій Севіджа

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Крите́рій Се́віджа (S-критерій) — цей критерій спрямований на певне згладжування найбільш "обережного" (песимістичного) критерію — максимінного, хоча й сам критерій Севіджа використовує цей критерій.

За цим критерієм корисність кожної альтернативи характеризується

E_{SE}(x)=\max_{s \in S}(\max_{z \in X}u(z, s)-u(x, s)).

Цю величину можна інтерпретувати як втрати (штрафи), що виникають у стані s \in S при заміні оптимальної для неї альтернативи на альтернативу x. Тоді логічно приймати рішення за умовою мінімізації максимально можливих втрат:

x^\ast\,\in Arg\,\min_{x \in X}\,E_{SE}(x)=Arg\,\min_{x \in X}\max_{s \in S}(\max_{z \in X}u(z, s)-u(x, s))

, де u(x, s) — функція рішень, визначена на X\times S , де X — множина альтернатив, S — множина станів.

До ситуації прийняття рішень за цим критерієм висуваються такі ж самі вимоги, що і у випадку ММ-критерію.

Критерії прийняття рішень[ред.ред. код]

Див. також[ред.ред. код]

Посилання[ред.ред. код]