Лема Бореля — Кантеллі

Ле́ма Боре́ля — Канте́ллі в теорії ймовірностей — це результат, що виражає властивості нескінченної множини подій. Використовується зокрема при доведенні сильного закону великих чисел. Як правило подаються дві леми, хоча іноді лемою Бореля — Кантеллі називають лише першу з них.

Перша лема

Нехай задано ймовірнісний простір $(\Omega ,{\mathcal {F}},\mathbb {P} )$ і послідовність подій $\{A_{n}\}_{n=1}^{\infty }\subset {\mathcal {F}}$. Позначимо

$A=\limsup \limits _{n\to \infty }A_{n}\equiv \bigcap \limits _{m=1}^{\infty }\left(\bigcup \limits _{n=m}^{\infty }A_{n}\right)$.

Тоді якщо ряд $\sum \limits _{n=1}^{\infty }\mathbb {P} \left(A_{n}\right)$ є збіжним, то $\mathbb {P} (A)=0$.

Доведення

Спершу зазначимо, що $\limsup \limits _{n\to \infty }A_{n}\subset \bigcup \limits _{n=m}^{\infty }A_{n}$. Тому згідно з властивостями ймовірності маємо для усіх k:

$P\left(\limsup \limits _{n\to \infty }A_{n}\right)\leq P\left(\bigcup \limits _{n=m}^{\infty }A_{n}\right)\leq \sum \limits _{n=m}^{\infty }P\left(A_{n}\right)\rightarrow 0$.

Остання границя пояснюється тим, що сума залишкових членів збіжного ряду ряду прямує до нуля. З виведених нерівностей одержуємо твердження теореми.

Друга лема

Якщо всі події $\{A_{n}\}_{n=1}^{\infty }$ сумісно незалежні, і ряд $\sum \limits _{n=1}^{\infty }\mathbb {P} \left(A_{n}\right)$ є розбіжним, то $\mathbb {P} (A)=1$.

Доведення

Достатньо довести, що для всіх k виконується:

$P\left(\bigcup \limits _{n=k}^{\infty }A_{n}\right)=1$

Справді ймовірність перетину тоді теж буде рівною одиниці.

Отже зафіксуємо k і розглянемо часткове об'єднання до деякого m > k

Оскільки доповнення незалежних подій теж є незалежними, маємо

$P\left(\bigcap \limits _{n=k}^{m}A_{n}^{c}\right)=\prod \limits _{n=k}^{m}P(A_{n}^{c})=\prod _{n=k}^{m}\left(1-P\left(A_{n}\right)\right)$

Зважаючи, що $1-x\leq e^{-x}$ маємо

$\prod _{n=k}^{m}\left(1-P\left(A_{n}\right)\right)\leq \prod _{n=k}^{m}e^{-P(A_{n})}=\exp(-\sum \limits _{n=k}^{m}P(A_{n}))$

Останній вираз згідно з припущенням леми прямує до нуля при $m\rightarrow \infty$ тому:

$P\left(\bigcap \limits _{n=k}^{m}A_{n}^{c}\right)\rightarrow 0$

Однак виконується

$P\left(\bigcap \limits _{n=k}^{m}A_{n}^{c}\right)=P\left(\Omega \setminus \bigcup \limits _{n=k}^{m}A_{n}\right)=1-P\left(\bigcup \limits _{n=k}^{m}A_{n}\right)$

звідки при $m\rightarrow \infty$ отримаємо бажаний результат.

Джерела

• Карташов М. В. Імовірність, процеси, статистика. — Київ : ВПЦ Київський університет, 2007. — 504 с.
• Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей. — 6-е изд. — Москва : Наука, 1988. — 446 с.(рос.)
• Гихман И. И., Скороход А. В., Ядренко М. В. Теория вероятностей и математическая статистика. — Київ : Вища школа, 1988. — 436 с.(рос.)
• Capinski, Marek, Kopp, Peter E. Measure, Integral and Probability. Springer Verlag 2004 ISBN 978-1-85233-781-0