Ринкова аномалія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Ринкова аномалія (або ринкова неефективність) — це викривлення ціни та/або ставки доходності на фінансовому ринку, яке суперечить гіпотезі ефективного ринку.[1][2]

Під риковою анамалією як правило розуміють:

Аномалії можуть стосуватися основних економічних основ[3] капіталу, технічних правил трейдингу та календарних економічних подій.

Фундаментальні аномалії включать ефект вартості, ефект маленької капіталізації (акції з низьким коефіцієнтом ціна/прибуток та компанії з малою капіталізацією мають кращі результати, ніж індекс в цілому) та аномалія низької волатильності. Календарні аномалії включають динаміку доходів на акції рік від року або місяць від місяця, а технічні аномалії включають ефект моментуму.

Примітки[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]