Ринкова аномалія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Ринкова аномалія (або ринкова неефективність) — це викривлення ціни та/або ставки дохідності на фінансовому ринку, яке суперечить гіпотезі ефективного ринку.[1][2]

Під ринковою аномалією як правило розуміють:

Аномалії можуть стосуватися основних економічних основ[3] капіталу, технічних правил трейдингу та календарних економічних подій.

Фундаментальні аномалії включать ефект вартості, ефект маленької капіталізації (акції з низьким коефіцієнтом ціна/прибуток та компанії з малою капіталізацією мають кращі результати, ніж індекс в цілому) та аномалія низької волатильності. Календарні аномалії включають динаміку доходів на акції рік від року або місяць від місяця, а технічні аномалії включають ефект моментуму.

Примітки[ред. | ред. код]

  1. чи є деякі відомі інвестиційні стратегії дуже простими, щоб їх прийняти? (англ) Архівовано 27 червня 2014 у Wayback Machine. на Seeking Alpha
  2. Ринкова аномалія (англ). Архів оригіналу за 22 листопада 2014. Процитовано 29 червня 2014. 
  3. Fundamental Stock Market Anomalies. Архів оригіналу за 1 грудня 2014. Процитовано 29 червня 2014. 

Посилання[ред. | ред. код]