Гауссівський процес

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Гауссівський процес в теорії випадкових процесів — це процес, чиї скінченномірні розподіли гауссовські.

Визначення[ред.ред. код]

Нехай дано випадковий процес . Тоді він називається гауссовським, якщо для будь-яких випадковий вектор має багатовимірний нормальний розподіл.

Зауваження[ред.ред. код]

У силу визначення багатовимірного нормального розподілу, гауссівський процес повністю визначається його середнім

і коваріаційною функцією

.

Приклади[ред.ред. код]

,

і

.

Див. також[ред.ред. код]