S&P 500

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Лінійний графік індексу S&P 500 з 3 січня 1950 по 19 лютого 2016 року
Логарифмічний графік індексу S&P 500 з 1950 по 19 лютого 2016 року
Щоденний графік об'єму торгівлі акцій індексу S&P 500 з 1950 по 19 лютого 2016 року

S&P 500 (укр. Ес енд Пі 500) — фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію. Список належить компанії Standard & Poor's і нею ж складається. Вперше був розрахований 4 березня 1957 року.

Про індекс[ред. | ред. код]

Акції всіх компаній зі списку S&P 500 торгуються на найбільших американських фондових біржах, таких як Нью-Йоркська фондова біржа та NASDAQ. Середнє арифметичне зважене значення цін акцій цих компаній відоме також як Індекс S&P 500. Як ваги при розрахунках індексу використовується капіталізація. Індекс S&P 500 конкурує за популярністю з промисловим індексом Доу-Джонса й заслужено називається барометром американської економіки.

S&P 500 — не просто список найбільших компаній США, тому що в нього не потрапляють компанії, що перебувають у приватному володінні та компанії, акції яких мають недостатню ліквідність. Крім того, при складанні списку автори намагаються найповніше представити різні галузі американської економіки.

Історичні значення індексу доступні, наприклад, на сторінці Yahoo Finance.

Критерії вибору[ред. | ред. код]

З 2005 року індекс враховує кількість акцій у вільному обігу.[1] На практиці багато з 500 лістингових компаній мають лише обмежений вплив на динаміку індексу. Десять найбільших фондів акцій у S&P 500 малу загальну вагу приблизно 26,6% в індексі на кінець червня 2021 року.[2]

Критерії включення в індекс S&P 500[3][4][5]:

  • Компанія має бути з США.
  • Мінімальна ринкова капіталізація компаніє має бути 11,2 млрд. доларів США.
  • Не менше 50% акцій мають бути у вільному обігу.
  • Має бути публічно зареєстрована на Нью-Йоркській фондовій біржі або NASDAQ.
  • Відношення річного торгового обігу до ринкової капіталізації має бути не менше 0,3.
  • Мінімальний щомісячний об’єм торгів 250 000 акцій за кожний з шести місяців до дати оцінки.
  • Прозорість звітності.
  • Не можуть бути включені в індекс: товариства з обмеженою відповідальністю (LP), основні товариства з обмеженою відповідальністю та їх інвестиційні трасти (MLP, PTP), випуски позабіржових бюлетенів (OTCBB), закриті фонди (CEF), біржові фонди (ETF), біржові ноти (ETN), роялті-трасти; цільові відстежуючі акції (TrackingStock); привілейовані акції, пайові інвестиційні фонди, варанти на акції, конвертовані облігації, інвестиційні фонди, американські депозитарні розписки та американські депозитарні акції. Фонди нерухомості можуть стати частиною індексу.

Якщо компанія більше не відповідає вищевказаним вимогам, це не призводить до негайного видалення. Основною причиною видалення з індексу є продаж або злиття[6]

Рівнозважена версія[ред. | ред. код]

З початку 2003 року існує індекс S&P 500 EWI, у якому всі 500 учасників мають рівну вагу 0,2%. Індекс коректується щоквартально.[7]

Склад[ред. | ред. код]

У таблиці наведено 125 найбільших компаній що входять в індекс S&P 500 (станом на 3 жовтня 2016 року).[8]

Ранг Назва Вид діяльності Логотип Вага в індексі в %
1 Apple Технології Apple logo black.svg 3,25
2 Microsoft Software / Technologie Microsoft logo (2012).svg 2,41
3 ExxonMobil Нафта і газ ExxonMobil Logo.svg 1,92
4 Amazon.com Einzelhandel Amazon logo.svg 1,76
5 Johnson & Johnson Pharmazie und Konsumgüter Johnson and Johnson Logo.svg 1,73
6 Meta Platforms Inc. (A) ЗМІ Meta Platforms Inc. logo.svg 1,60
7 Berkshire Hathaway (B) Beteiligungsgesellschaft Berkshire-Hathaway-Logo.svg 1,47
8 General Electric електрика General Electric logo.svg 1,42
9 AT&T телекомунікації AT&T logo 2016.svg 1,34
10 JPMorgan Chase банк J P Morgan Chase Logo 2008 1.svg 1,28
11 Alphabet Inc. (A) ЗМІ Alphabet Inc Logo 2015.svg 1,27
12 Procter & Gamble Konsumgüter Procter & Gamble logo.svg 1,27
13 Alphabet Inc. (C) ЗМІ Alphabet Inc Logo 2015.svg 1,23
14 Verizon Communications телекомунікації Verizon 2015 logo -vector.svg 1,14
15 Wells Fargo банк Wells Fargo Bank.svg 1,08
16 Pfizer фармацевтика Pfizer (2021).svg 1,08
17 Chevron Corporation нафта і газ Chevron Logo.svg 1,02
18 Intel напівпровідники Intel-logo.svg 0,94
19 Merck & Co. фармацевтика Merck-logousa.svg 0,92
20 The Coca-Cola Company харчування The Coca-Cola Company (2020).svg 0,88
21 Comcast (A) ЗМІ Comcast Logo.svg 0,86
22 Home Depot Einzelhandel TheHomeDepot logo.svg 0,85
23 Cisco Systems телекомунікації Cisco logo.svg 0,85
24 Visa Inc. (A) платіжні системи Visa 2014 logo detail.svg 0,84
25 Bank of America банк Bank of America logo.svg 0,84
26 PepsiCo харчування Pepsico logo.png 0,83
27 Philip Morris International тютюн 0,81
28 IBM інформаційні технології IBM logo.svg 0,74
29 The Walt Disney Company ЗМІ TWDC Logo.svg 0,74
30 Citigroup банк Citi.svg 0,72
31 UnitedHealth Versicherungen UnitedHealth Group logo.jpg 0,70
32 Amgen біотехнології Amgen.svg 0,67
33 Altria Group Nahrungsmittel und Tabak Altria Group.svg 0,66
34 Medtronic Medizintechnik Medtronic logo.svg 0,64
35 Oracle Informationstechnik Oracle logo.svg 0,63
36 Walmart Einzelhandel New Walmart Logo.svg 0,58
37 Schlumberger нафта і газ Schlumberger.svg 0,58
38 3M хімія 3M wordmark.svg 0,57
39 Gilead Sciences Pharmazie Файл:Gilead-logo.svg 0,56
40 AbbVie Biotechnologie zentriert 0,54
41 Qualcomm напівпровідники zentriert 0,53
42 McDonald’s Systemgastronomie zentriert 0,53
43 Mastercard (A) Kreditkartensystem Mastercard 2019 logo.svg 0,52
44 CVS Health Pharmazie zentriert 0,52
45 Allergan plc (vormals Actavis) Pharmazie zentriert 0,49
46 Bristol-Myers Squibb Pharmazie zentriert 0,48
47 Honeywell International Mischkonzern zentriert 0,47
48 Union Pacific транспорт zentriert 0,43
49 Celgene Pharmazie zentriert 0,43
50 United Technologies Corporation Mischkonzern zentriert 0,42
51 Starbucks Systemgastronomie zentriert 0,42
52 Eli Lilly and Company Pharmazie zentriert 0,42
53 Boeing Luftfahrzeugbau zentriert 0,41
54 Accenture Unternehmensberatung zentriert 0,41
55 United Parcel Service (B) логістика zentriert 0,40
56 The Priceline Group Tourismus zentriert 0,39
57 Texas Instruments напівпровідники zentriert 0,38
58 Nike (B) Sportartikel zentriert 0,37
59 U.S. Bancorp банк zentriert 0,37
60 Broadcom Ltd. напівпровідники zentriert 0,37
61 Walgreens Boots Alliance Pharmazie zentriert 0,37
62 Biogen біотехнології 0,36
63 Mondelēz International (A) Nahrungsmittel zentriert 0,36
64 Colgate-Palmolive Konsumgüter zentriert 0,35
65 Costco Wholesale Großhandel zentriert 0,35
66 Simon Property Immobilien zentriert 0,34
67 Lowe’s Einzelhandel zentriert 0,34
68 Time Warner ЗМІ zentriert 0,33
69 Thermo Fisher Scientific Laborausstatter zentriert 0,33
70 Lockheed Martin Luftfahrzeugbau zentriert 0,33
71 Abbott Laboratories Pharmazie zentriert 0,33
72 Goldman Sachs банк zentriert 0,32
73 American International Group Versicherungen zentriert 0,32
74 Charter Communications (A) ЗМІ zentriert 0,32
75 Dow Chemical Chemie zentriert 0,31
76 DuPont хімія zentriert 0,31
77 Chubb Limited Versicherungen zentriert 0,31
78 NextEra Energy Versorger zentriert 0,31
79 Duke Energy Versorger zentriert 0,30
80 Occidental Petroleum нафта і газ zentriert 0,30
81 ConocoPhillips нафта і газ zentriert 0,29
82 Adobe Systems програмне забезпечення zentriert 0,29
83 Kraft Heinz харчування zentriert 0,28
84 EOG Resources нафта і газ zentriert 0,28
85 Southern Company Versorger zentriert 0,28
86 Caterpillar Baumaschinen zentriert 0,27
87 American Express Kreditkartensystem zentriert 0,27
87 TJX Companies Einzelhandel zentriert 0,26
88 American Tower Telekommunikation zentriert 0,26
89 MetLife Versicherungen zentriert 0,26
90 Morgan Stanley Finanzdienstleistungen zentriert 0,25
91 Ford Автоіндустрія zentriert 0,25
92 Danaher Corporation Mischkonzern zentriert 0,25
93 Dominion Resources Versorger zentriert 0,25
94 Salesforce.com Cloud-Systeme zentriert 0,24
95 Kimberly-Clark Konsumgüter zentriert 0,24
96 PayPal Finanzdienstleistungen zentriert 0,24
97 General Dynamics Rüstung zentriert 0,24
98 Bayer Agrochemie zentriert 0,24
99 то Finanzdienstleistungen zentriert 0,24
100 Express Scripts Pharmazie zentriert 0,24
101 Kinder Morgan нафта і газ zentriert 0,24
102 General Motors Automobilindustrie zentriert 0,24
103 BlackRock Finanzdienstleistungen zentriert 0,23
104 FedEx логістика zentriert 0,23
105 Johnson Controls Mischkonzern zentriert 0,23
106 Bank of New York Mellon банк zentriert 0,23
107 Netflix ЗМІ zentriert 0,22
108 Raytheon Rüstung zentriert 0,22
109 Aetna Versicherungen zentriert 0,22
110 Target Corporation Einzelhandel zentriert 0,21
111 Automatic Data Processing Unternehmensdienstleistungen zentriert 0,21
112 Reynolds American тютюн 0,21
113 Illinois Tool Works Mischkonzern zentriert 0,21
114 Northrop Grumman Rüstungsindustrie zentriert 0,21
115 Hewlett Packard Enterprise Informationstechnik zentriert 0,20
116 Halliburton Erdöl zentriert 0,20
117 General Mills Nahrungsmittel zentriert 0,20
118 Becton Dickinson Medizintechnik zentriert 0,20
119 Yahoo! Internetdienstleistungen zentriert 0,20
120 McKesson Pharmazie zentriert 0,20
121 Charles Schwab Corporation Finanzdienstleistungen zentriert 0,20
122 Nvidia Mikroelektronik 0,20
123 Stryker Corporation Medizintechnik zentriert 0,19
124 Capital One банк zentriert 0,19
125 Phillips 66 нафта і газ zentriert 0,19

Примітки[ред. | ред. код]

  1. S&P 500. britannica.com. Процитовано 20 серпня 2021. 
  2. Top 10 S&P 500 Stocks by Index Weight. investopedia.com. Процитовано 20 серпня 2021. 
  3. Key dates and milestones in the S&P 500's history. reuters.com. Процитовано 20 серпня 2021. 
  4. How to invest S&P 500 Guide 2021. comparebrokers.co. Процитовано 20 серпня 2021. 
  5. Towards the Declassification of S&P 500 Boards. papers.ssrn.com. Процитовано 20 серпня 2021. 
  6. S&P 500 Changes. sandp500changes.whw1.com. Процитовано 20 серпня 2021. 
  7. S&P; 500 Equal Weight Index. us.spindices.com. Процитовано 20 серпня 2021. 
  8. S&P 500 Component Weights

Посилання[ред. | ред. код]