Парадокс Аллє

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Парадокс Аллє — один із найперших вдалих прикладів, що ілюстрував неспроможність панівної на той час теорії, яка пояснювала економічну поведінку індивіда — теорії очікуваної корисності, пояснити окремі аспекти поведінки індивіда. Парадокс був виявлений французьким економістом М. Аллє в 1953 році.

Сутність парадоксу[ред.ред. код]

Парадокс Аллє можна представити за допомогою 4 лотерей[1]:
L1 = (0$,0; 1 млн.$, 1; 3 млн.$, 0)
L2 = (0$,0.2; 1 млн.$, 0; 3 млн.$, 0.8)
L3 = (0$,0.8; 1 млн.$, 0.2; 3 млн.$, 0)
L4 = (0$,0.84; 1 млн.$, 0; 3 млн.$, 0.16)
Між лотереями L1 та L2 індивід обирає L1, таким чином від уникає ризику обираючи гарантовані 1 млн долл. можливості отримати 3 млн з імовірністю 80%. В іншому акті вибору між лотереями L3 та L4 індивід обирає L4 і таким чином приймає більший ризик. Виходячи з цього з цих актів вибору можна зробити висновок, що індивід діє непослідовно, що суперечить положенням теорії очікуваної корисності.

Посилання[ред.ред. код]

  1. Hess J. D., Holthausen D. M. Quantifying the Allais paradox Risk aversion and eccentricity in weighted linear utility // Economics Letters 34 (1990), p. 21 — 25

Дивіться також[ред.ред. код]