Майрон Шоулз
| Майрон Сам'юел Шоулз | |
|---|---|
| англ. Myron Samuel Scholes | |
 | |
| Народився | 1 липня 1941 (83 роки) Тімінс, Онтаріо, Канада |
| Країна | .svg){kind=small} Канада |
| Діяльність | економіст, математик, дослідник |
| Alma mater | Макмастерський університет, Чиказький університет |
| Галузь | Фінансова економіка |
| Заклад | Массачусетський технологічний інститут, Стенфордський університет |
| Науковий керівник | Мертон Міллер |
| Членство | Американська академія мистецтв і наук Економетричне товариство[1] |
| Відомий завдяки: | Модель Блека — Шоулза |
| Нагороди |  Нобелівська премія з економіки (1997) |
| Особ. сторінка | Сторінка на сайті Нобелівського комітету(англ.)] |
 Майрон Шоулз у Вікісховищі | |
Майрон Сам'юел Шоулз (МФА: [ʃoʊlz][2], інколи помилково Майрон Скоулз; 1 липня 1941 року, Тіммінс, Канада) — канадський економіст, найбільш відомий як один з авторів моделі Блека — Шоулза. У 1997 році нагороджений Нобелівською премією з економіки за розробку методів оцінки вартості деривативів[3][4].
Біографія
Освіта
Народився Майрон 1 липня 1941 р. у Тіммінсі (провінція Онтаріо). Його батько був стоматологом, мати мала мережу невеличких магазинів, завдяки чому хлопець з раннього віку цікавився економікою. 1962 р. він успішно закінчує університет Мак-Мастера у Гамілтоні і програмістом починає власний трудовий шлях. Працював практично цілодобово, але вирішив продовжити навчання в аспірантурі Чиказького університету. Під час роботи над докторською дисертацією Шоулз досліджує ціноутворення фінансових активів, арбітражні операції на різних біржах, прагне визначити форми кривої попиту в торгівлі цінними паперами. 1968 р. Шоулз захищає докторську дисертацію і стає асистентом професора фінансів у Слоан-школі менеджменту Массачусетського технологічного інституту[4].
Кар'єра
Перші наукові праці «Ринок цінних паперів: заміщення за цінового тиску й ефекти інформування про ціни на акції» (1972), у співавторстві — «Зв'язок між зумовленим ризиком та обліком обмежених рівнів ризику» (1970), та «Оцінка опціонних контрактів і тест ринкової ефективності» (1972). У Чиказькому університеті учений поглиблює свої дослідження, які побачили світ у цілому ряді наукових праць. Основні досягнення в економічній науці М. Шоулз спільно з Блеком Фішером[ru] полягають у тому, що вони розробили метод визначення вартості опціону, що не потребує використання конкретної премії за ризик. Ця ідея відтворена в формулі, яку автори обґрунтували у праці «Утворення цін на опціони і пасиви корпорації» (1973)[3].
1983 р. М.Шоулза запрошують на посаду професора Стенфордського університету. Далі він працює консультантом відомого інвестиційного банку «Solomon Bujthers», 1994 р. створює хедж-фонд «Long Term Capital Manegement» LTCM і стає його президентом. За кілька років фонд стає одним з найбільших у світі, але 1998 р. він опинився на межі банкрутства. Величезних збитків зазнали усі акціонери банку і серед них — власне Шоулз. Ситуація з фондом свідчить, що на шляху від теоретичних ідей до жорстоких реалій практики навіть великі учені не застраховані від поразок. Спільно з Ф.Блеком М.Шоулз провів ряд досліджень з природи «фінансових ризиків». Нобелівську премію з економіки 1997 р. йому було присуджено «за розробку нового методу визначення вартості „вторинних“(похідних) паперів»[4].
Джерела
- ↑ https://www.econometricsociety.org/society/organization-and-governance/fellows/current
- ↑ Scholes. Процитовано 25 березня 2015.
- ↑ а б Т. О. Коноваленко, Р. О. Вайтешонок, І. Ю. Бойко (2010). Т. В. Куриленко (ред.). Економічний олімп: лауреати Нобелівської премії з економіки 1969-2009 рр (бібліографічний покажчик). Київ: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». с. 148.
{{cite book}}: Cite має пустий невідомий параметр:|авторлінк=(довідка)[недоступне посилання з квітня 2019] - ↑ а б в Нобелівський лауреат Мюроп Сам’юел Шоулз (Scholes). uareferats.com. Процитовано 12.6.2011.
Література
- Нобелівські премії за 1997 рік //Світ науки. Травень 1998 р. С. 6-9.
| |||||||||||