Користувач:Albedo/Економічна статистика

6.080102, 7.080102, 8.080102

Методи економічної статистики

• Вступ до теорії економічної статистики.
• Предмет, особливості і методологія економічної статистики.
• Задачі й принципи організації державної економічно-соціальної статистики та системи національних рахунків.
• Описова статистика й збирання статистичної інформації.
• Статистичні зведення й групування даних.
• Статистичні таблиці й графіки.
• Статистичні показники, їх види й властивості.
• Аналітична статистика та її методи.
• Причинність, регресія, кореляція.
• Непараметричні показники зв'язку, рангові коефіцієнти.
• Ряди динаміки соціально-економічних явищ.
• Тренди й випадкові коливання.
• Елементи прогнозування й інтерполяції.
• Статаналіз структури.
• Теорія економічних і фінансових індексів.
• Основні принципи загального економіко-статистичного аналізу.
• Апріорний аналіз.
• Математико-статистичні методи аналізу даних.
• Економіко-фінансові моделі й економетрика.

Основи економетрії

• Предмет та методи економетрії.
• Теорія й практика.
• Типи економетричних даних та моделей.
• Перспективи економетрії.
• Апарат економетрії.
• Необхідні відомості з лінійної алгебри, теорії ймовірностей та математичної статистики.
• Огляд прикладних пакетів програм з економетрії.
• Модель множинної регресії.
• Метод найменших квадратів, оцінки, перевірка гіпотез, довірчі інтервали й області.
• Приклади застосування у мікроекономіці.
• Аспекти множинної регресії.
• Мультиколінеарність, фіктивні змінні, частинна кореляція, специфікація моделей.
• Узагальнення множинної регресії.
• Стохастичні регресори.
• Узагальнений МНК.
• Гетероскедастичність і кореляція за часом.
• Безумовне прогнозування в регресійних моделях.
• Умовне прогнозування.
• Прогнозування при авторегресії похибок.
• Інструментальні змінні та конзистентність оцінок.
• Вплив похибок вимірювання.
• Системи регресійних рівнянь.
• Зовнішньо непов'язані рівняння.
• Системи одночасних рівнянь.
• Моделювання динамічних процесів.
• Динамічні моделі, їх властивості і застосування.
• Прогнозування, тести на стійкість.

Історія економічної та статистичної думки

• Вступ до теорії економічної статистики.
• Предмет, особливості і методологія економічної статистики.
• Задачі й принципи організації державної економічно-соціальної статистики та системи національних рахунків.
• Описова статистика й збирання статистичної інформації.
• Статистичні зведення й групування даних.
• Статистичні таблиці й графіки.
• Статистичні показники, їх види й властивості.
• Аналітична статистика та її методи.
• Причинність, регресія, кореляція.
• Непараметричні показники зв'язку, рангові коефіцієнти.
• Ряди динаміки соціально-економічних явищ.
• Тренди й випадкові коливання.
• Елементи прогнозування й інтерполяції.
• Статаналіз структури.
• Теорія економічних і фінансових індексів.
• Основні принципи загального економіко-статистичного аналізу.
• Апріорний аналіз.
• Математико-статистичні методи аналізу даних.
• Економіко-фінансові моделі й економетрика.

Математичні моделі процесів ризику

• Математичні моделі тривалості життя.
• Випадкові процеси.
• Процес Пуассона.
• Неоднорідний процес Пуассона.
• Процеси відновлення.
• Рівняння відновлення.
• Вузлові теореми теорії відновлення.
• Асимптотична поведінка процесів відновлення.
• Класична модель ризику.
• Рівняння для ймовірності банкрутства.
• Теорема Крамера-Лундберга.
• Апроксимаційні формули для ймовірності банкрутства.
• Статистичні оцінки параметрів в класичній моделі ризику.
• Двохсторонні оцінки ймовірності банкрутства.
• Нерівність Крамера-Лундберга.
• Ймовірність банкрутства в процесах відновлення.
• Оцінки ймовірності банкрутства.
• Моделі процесів ризику на скінченому проміжку.
• Моделі процесів ризику при наявності «великих» виплат.

Комп'ютерна статистика

• Статистичні дані та їх обробка.
• Лінійний прогноз та кореляція.
• Багатовимірна регресія.
• Лінеаризація нелінійних залежностей.
• Основні поняття факторного аналізу.
• Обертання факторного простору.
• Змістовна інтерпретація факторного аналізу.
• Методи кластерного аналізу.
• Відстані у просторі спостережень.
• Методи багатовимірного шкалювання.
• Принципи побудови ПС «Статистика».
• Застосування регресійного аналізу до побудови психометричних тестів.
• Факторний аналіз у ПС «Статистика».
• Техніка ієрархічного кластер-аналізу.
• Реалізація багатовимірного шкалювання у ПС «Статистика».
• Поняття про вибірковий розподіл.
• Гістограма та її візуальний аналіз.
• Дескриптивні характеристики вибірки.
• Програмування мовою Statistica Basic.

Принципи фінансового, бухгалтерського та управлінського обліку

• Економіко-господарський облік як інформаційна система.
• Види обліку.
• Вимірювання в обліку.
• Головні принципи обліку.
• Основна модель обліку.
• Фінансовий стан і баланс.
• Професії бухгалтера й аудитора.
• Рахунки і подвійний запис.
• Реєстрація господарчих операцій в головних журналі й книзі.
• Прибутки й трансформаційні записи.
• Облікова процедура як ціле.
• Трансформаційна таблиця.
• Розвиток базової моделі обліку.
• Бухоблік торговельних операцій.
• Системи обліку і ведення журналу в особливих цілях.
• Внутрішньогосподарський облік у торгівлі.
• Бухгалтерські концепції та фінансова звітність.
• Вимірювання активів, короткострокових пасивів та їх відображення у фінансовій звітності.
• Ліквідні активи, матеріальні запаси, облік зарплати.
• Позаобігові активи.
• Облік капіталовкладень.
• Облік у товариствах та корпораціях.
• Авансований капітал.
• Інвестовані прибутки.
• Звіт про прибутки і збитки корпорації.
• Довгострокові пасиви.
• Спеціальна звітність та аналіз бухгалтерської інформації.
• Аналіз фінансового стану.
• Інвестиції.
• Міжнародні аспекти бухобліку.
• Концепції управлінського обліку.
• Виробничі втрати.
• Матеріальні рахунки та виробничі звіти.
• Методи калькуляції собівартості готової продукції.
• Перехід України на міжнародну систему обліку та особливості переходу.

Граничні задачі для процесів ризику

• Процеси з незалежними приростами та їх граничні функціонали.
• Застосування напівнеперервних процесів в актуарній математиці.
• Граничні задачі для процесів ризику.
• Прямі та аналітичні методи їх дослідження.
• Основна факторизаційна тотожність.
• Ймовірнісна тотожність.
• Ймовірнісна інтерпретація її компонент.
• Потенціал і резольвента складного пуассонівського процесу, їх зв'язок з фактор-компонентами.
• Побудова потенціалу та резольвенти. Їх властивості.
• Граничні задачі для процесів, що виникають в актуарній математиці.
• Модифіковані процеси ризику та граничні задачі для них.
• Модифіковані процеси ризику з миттєвим відбиттям.
• Модифіковані процеси ризику з затримкою.
• Граничні розподіли модифікованих процесів ризику (ергодичності).
• Граничні задачі для напівнеперервних дискретних процесів Пуассона.
• Факторизаційна тотожність для цілозначних пуассонівських процесів.
• Потенціал та резольвента для цілозначних процесів.
• Граничні задачі для напівнеперервних пуассонівських процесів.
• Розподіли граничних функціоналів цілозначних пуассонівських процесів.
• Застосування цілозначних пуассонівських процесів в СМО.
• Застосування цілозначних пуассонівських процесів в теорії сховищ.

Нестаціонарні нелінійні часові ряди

• Економічні часові ряди та їх властивості.
• Стаціонарні часові ряди.
• ARMA процеси.
• Задачі прогнозування та оцінювання параметрів для стаціонарних часових рядів.
• Прогнозування та оцінювання ARMA процесів.
• Нестаціонарні часові ряди в економетриці та фінансах.
• VAR процеси.
• Тестування причинної обумовленості.
• Фільтр Калмана та його узагальнення.
• Часові ряди з лінійним трендом та ARIMA моделі.
• Моделі з переключеннями.
• Коінтегровні часові ряди.
• ARCH та GARCH процеси.
• Інші моделі нестаціонарних часових рядів.
• Комп'ютерний аналіз часових рядів.

Марковські процеси в актуарній математиці

• Марковська властивість.
• Перехідні ймовірності.
• Рівняння Колмогорова-Чемпмена.
• Класи станів.
• Суттєвість.
• Періодичні підкласи.
• Ймовірності нескінченого числа повернень.
• Рекурентність і її критерій.
• Алгебраїчний критерій рекурентності.
• Теорема відновлення.
• Ергодична теорема для ланцюгів.
• Критерій ергодичності.
• Ланцюги народження та загибелі.
• Гіллясті процеси.
• Класифікація гіллястих процесів.
• Процеси з неперервним часом.
• Індинітезимальний оператор.
• Системи Колмогорова.
• Застосування ланцюгів Маркова до моделей захворюваності й медичного страхування.
• Застосування до актуарної математики.
• Страхові поняття й моделі.
• Статистичне оцінювання в страхових моделях.
• Неоднорідні марковські моделі страхування життя.
• Обчислення страхових потоків в марковських моделях.
• Актуальні значення страхових резервів марковської моделі.
• Диференціальні рівняння для функції актуальних значень.

Основи непараметричної статистики

• Поняття про дескриптивну статистику.
• Гістограма як оцінка щільності.
• Класифікація на основі навчаючої вибірки.
• Баєсівська класифікація.
• Ядерні оцінки щільсті.
• Параметр згладжування.
• Точкова швидкість збіжності ядерних оцінок.
• Асимптотична нормальність ядерних оцінок.
• Ядерні оцінки з параметром згладжування, що залежить від вибірки.
• Швидкість збіжності в просторі L2.
• Оцінки методу найближчого сусіда.
• Проекційні оцінки щільності розподілу.

Аналітико-статистичні методи та моделі психології та педагогіки

• Предмет та методи психометрики.
• Ознаки та їх залежність.
• Лінійна кореляція та регресія.
• Множинна регресія.
• Конструювання психометричних тестів.
• Факторний аналіз та його застосування.
• Задачі класифікації у психометриці.
• Методи зниження розмірності.
• Цілеспрямоване проектування.
• Багатовимірне шкалювання.
• Адаптивна розгортка.
• Ідентифікація понять.
• Процес навчання парним асоціаціям.
• Поведінка в умовах вибору.
• Ігрова модель соціальної та економічної поведінки.
• Відносна вірогідність та узгоджена з нею суб'єктивна ймовірність, їх застосування до моделювання вибору поведінки індивідуума.

Основи аналітичної політології

• Генеза, предмет та методи аналітичної політології
• Аналітичні підходи до задач соціально-політичного вибору.
• Егалітарні та утилітарні суспільні рішення.
• Порядки колективного добробуту та вимірювання суспільної нерівності.
• Теорема неможливостей Ерроу та її наслідки.
• Неманіпульовані механізми колективного вибору.
• Теорія голосування та її парадокси.
• Експертні оцінки та формування елітних груп.
• Методи аналітичного, стратегічного та оперативного планування.
• Аналітичні аспекти економіко-фінансової політики держави.
• Завдання та організація національної статистичної служби.
• Структура статистичних спостережень та даних.
• Система національних рахунків.
• Аналітичні аспекти монетарної політики держави.
• Моделі фіскальної політики.
• Національні фінансові ризики.
• Моделі загальної економічної політики.
• Моделювання процесів корупції.
• Системний аналіз організації державного управління та регулювання.

Статистичні методи соціології

• Математичні моделі в соціології.
• Ігрові підходи до моделювання соціальної взаємодії.
• Коаліції та характеристична функція гри.
• Значення гравця.
• Індекс впливу Шаплі-Шубіна. Приклади.
• Ймовірнісні моделі соціальної мобільності з допомогою марківських ланцюгів.
• Неоднорідна модель.
• Модель з пуассонівською інтенсивністю мобільності.
• Моделювання динаміки зростання соціальних груп.
• Процеси народження-загибелі.
• Середня тенденція росту. Використання моделі.
• Обробка соціологічних даних.
• Методи вибіркових обстежень.
• Планування обстежень.
• Статистичний апарат.
• Простий випадковий вибір.
• Оцінювання частки та кількості елементів з певною ознакою.
• Довірчі інтервали.
• Показники точності оцінювання.
• Різні методи визначення об'єму вибірки.
• Спеціальні плани обстежень.
• Стратифікований вибірковий відбір. Інші типи відбору.
• Кластерний аналіз в соціології.
• Вимірювання схожості та віддалі.
• Коефіцієнти відмінності.
• Міжгрупові відстані.
• Ієрархічна кластерна техніка.
• Агрегативні методи.
• Вибір кількості кластерів.
• Методи подрібнення й суміші розподілів.

Дослідження операцій в економіці й менеджменті

• Предмет і задачі дослідження операцій; основні розділи теорії дослідження операцій.
• Математичний апарат розв'язання проблем дослідження операцій.
• Дослідження операцій — інструмент ефективного управління.
• Задачі математичного програмування.
• Лінійне програмування і теорія двоїстості. Економічні застосування.
• Гладке нелінійне й опукле програмування. Застосування до задач мікроекономіки.
• Основні поняття теорії ігор.
• Означення гри в загальному розумінні.
• Матричні ігри.
• Властивості оптимальних стратегій.
• Методи знаходження стратегій матричних ігор.
• Зв'язок з задачами лінійного програмування.
• Нескінчені ігри.
• Ігри з опуклими та узагальнено-опуклими ядрами.
• Математичні моделі в макроекономіці.
• Математичні методи вивчення економічних моделей.
• Статична й динамічна моделі Леонтьева, модель фон Ноймана та пов'язані з ними оптимізаційні задачі.
• Теорія розкладів, математичні методи розв'язання задач теорії розкладів.
• Оптимальні статистичні розв'язки.
• Поняття статистичного розв'язку.
• Байєсівський ризик і байєсівські розв'язки.
• Задачі перевірки гіпотез. Послідовні розв'язки.
• Оптимальні правила зупинки.
• Послідовне планування експериментів.
• Задачі виробничого менеджменту.
• Елементи теорії масового обслуговування, теорії надійності, теорії управління запасами.
• Вхідні потоки.
• Класифікація систем обслуговування в теорії надійності, теорії управління запасами.
• Моделювання систем масового обслуговування за допомогою методу Монте-Карло.

Технічний та фундаментальний аналіз фінансових ринків

• Фінансові ринки та їх класифікація.
• Ринки валюти.
• Валютні курси та їх види.
• Прямі та непрямі котировки.
• Крос- та спот-курси.
• Форвард-курси.
• Міжнародний ринок золота та дорогоцінних металів.
• Ринки Лондона, Цюриха, США. Інші ринки. Фондові ринки.
• Провідні фондові біржі.
• Основи фундаментального аналізу.
• Фондові індекси. Індекси Доу-Джонса, «Стендард енд пурз», AMEX, NASDAQ.
• Центральні банки та їх фінансові інструменти.
• Грошові агрегати та монетарна політика.
• ВНП.
• Маастрихтська угода про Європейський Союз та Євровалюта.
• Основні поняття технічного аналізу фінансових ринків.
• Графічні методи.
• Математичні методи технічного аналізу.
• Прості, зважені та експоненціальні Movings. RSI, Stochastic, MACD, DMI, Divergens.
• Хвильова теорія Елліота.
• Розтягання хвиль.
• Теорія чисел Фібоначчі як математична основа теорії хвиль.
• Методи прогнозу денних коливань цін фінансових ринків.
• Методи управління капіталом та торговельної тактики.
• Психологія біржової гри.
• Управління ризиками.

Основи фінансової інженерії

• Сфера, інструментарій та області застосування фінансової інженерії. Її взаємодія з іншими фінансовими дисциплінами.
• Фактори розвитку фінансової їнженерії (фактори середовища і внутрішні).
• База знань фінансового інженера.
• Концептуальні поняття фінансової інженерії.
• Показники вартості та їх застосування.
• Вимірювання доходів.
• Інвестиційний горизонт.
• Проблеми ризику: портфелі, багатоперіодичні моделі, позиції та роль важеля.
• Вимірювання підлеглості ціновому ризику.
• Управління ризиками, пасивами й активами.
• Страхування й хеджування.
• Процентні ставки й обмінні курси.
• Технічний аналіз.
• Спекуляція, арбітраж й ефективність ринку.
• Ідентифікація стратегічних ризиків.
• Основні фінансові проблеми.
• Фізичні інструменти фінансової інженерії.
• Фінансові продукти, ф'ючерси і форварди.
• Свопи.
• Одноперіодні опціони: коли и пути.
• Багатоперіодні опціони: кепи, флори, колари, кепціони, свопціони, складні опціони.
• Цінні папери з фіксованим доходом.
• Інновації ринку позикових зобов'язань.
• Власний капітал та відповідні інструменти.
• Гібридні цінні папери.
• Процеси й стратегії фінансової інженерії.
• Управління активами і пасивами.
• Хеджування й методи управління ризиками.
• Перетворення корпорацій і викуп з використанням важеля.
• Арбітраж та синтетичні інструменти.
• Угоди, що рухаються подачками.
• Змішані стратегії на основі власного капіталу.
• Майбутні тенденції фінансової інженерії — розвиток глобалізації й технологій.
• Законодавчий захист інноваційних фінансових продуктів та послуг.

Просторова статистика: Спектральна теорія ізотропних полів

• Додатно визначені ядра.
• Класи додатно визначених ядер.
• Інваріантні додатно визначені ядра.
• Додаткові відомості з теорії випадкових процесів.
• Від'ємно визначені ядра та їх зв'язок з теорією додатно визначених ядер.
• Випадкові функції другого порядку.
• Стохастичний інтеграл за ортогональною мірою.
• Теорема Карунена та її застосування.
• Однорідні випадкові поля.
• Ізотропні випадкові поля.
• Задачі прогнозу для випадкових процесів і полів.
• Загальний огляд сучасної теорії випадкових полів та її статистичних застосувань.
• Оцінювання спектрів однорідних, ізотропних та однорідних й ізотропних випадкових полів.
• Інші статистичні задачі для однорідних й ізотропних випадкових полів.

Випадкові еволюції та їх застосування

• Вступ до теорії випадкових еволюцій.
• Дискретні та неперервні випадкові еволюції (ВЕ).
• Випадкові еволюції як динамічні системи у середовищі.
• Динамічні системи з дискретним та неперервним часом.
• Напівгрупи операторів.
• Інваріантні міри, ергодичність.
• Теорема про повернення.
• Статистична ергодична теорема Дж. Фон Ноймана.
• Марковські та напівмарковські випадкові еволюції.
• Рівняння відновлення для випадкових еволюцій.
• Ергодичні теореми для випадкових еволюцій.
• Мартингальні властивості випадкових еволюцій.
• Усереднення та дифузійна апроксимація ВЕ.
• Застосування ВЕ у фінансовій та актуарній математиці.

Часові ряди в економетрії

• Приклади економічних часових рядів та їх зв'язок з випадковими процесами.
• Стаціонарні часові ряди.
• ARMA процеси.
• Коваріаційна та часткова кореляційна функції.
• Спектральна теорія стаціонарних часових рядів.
• Прогнозування часових рядів: теорія та алгоритми.
• Оцінювання середнього та коваріаційної функції.
• Оцінювання для ARMA моделей.
• Байєсівський аналіз.
• ARIMA процеси та інші моделі нестаціонарних часових рядів.
• Комп'ютерний аналіз часових рядів.

Моделювання випадкових процесів

• Основні поняття теорії статистичного моделювання.
• Основні поняття теорії ймовірностей.
• Простір субгауссових випадкових величин та субгауссові процеси.
• Простір строго субгауссових випадкових величин та строго субгауссових процесів.
• Оцінки швидкості збіжності випадкових рядів в Lp.
• Оцінки швидкості збіжності випадкових рядів в L2.
• Простори Орліча та оцінки розподілу субгауссових та строго субгауссових рядів в просторах Орліча.
• Строго субгауссові ряди з некорельованими та ортогональними членами.
• Оцінки швидкості рівномірної збіжності субгауссових та строго субгауссових випадкових рядів.
• Оцінки швидкості рівномірної збіжності субгауссових та строго субгауссових рядів з некорельованими членами.
• Моделювання випадкових величин та оцінка точності моделювання.
• Моделювання гауссових та субгауссових випадкових величин.
• Моделювання випадкових процесів та оцінка точності.
• Моделювання процесів з використанням зображень Карунена-Лоева.
• Моделювання процесів з використанням їх розкладів у ряди Фур'є.
• Моделювання процесів з дискретним спектром.
• Моделювання стаціонарних процесів з використанням їх розкладів у ряди Фур'є.
• Приклади моделювання та використання результатів в економетриці й фінансовому прогнозуванні.

Ймовірнісні методи в комбінаторному аналізі та їх застосування

• Цілочислові випадкові величини.
• Формули обернення.
• Пуассонівський граничний розподіл цілочислової випадкової величини.
• Граничний розподіл числа нульових ліній випадкових числових матриць.
• Граничний розподіл числа нульових стовпців випадкової (0,1)-матриці.
• Застосування методу моментів до визначення розподілу спеціальних статистик випадкової (0,1)-послідовності.
• Теорема Куртісса.
• Нормальний граничний розподіл цілочислової випадкової величини.
• Теорема Бендера.
• Застосування теореми Бендера.
• Застосування теореми Ляпунова.
• Твірні функції многочленів.
• Асимптотика розподілу чисел Остпера.
• Асимптотика розподілу твірної функції чисел Стірлінга другого роду.
• Граничний розподіл числа блоків у випадковому розбитті n-множини, n * *.
• Нерівність Севаст'янова та її застосування.
• Асимптотична (n * *) поведінка ймовірності того, що випадковий підпростір n-вимірного простору над скінченим полем буде (n/2)-вимірним.
• Асимптотичний розподіл числа К-вимірних підпросторів мінімальної ваги n-вимірного простору над скінченим полем при n * *.
• Застосування до задач захисту економічно-фінансової їнформації.

[Wavelet-аналіз]

• Основні поняття про wavelet-аналіз.
• Ортонормована система Хасера.
• Багаторівневий аналіз.
• Побудова системи wavelet.
• Деякі факти з аналізу Фур'є.
• Основні співвідношення теорії wavelet.
• Конкретна побудова wavelet-базисів.
• Wavelets з компактним носієм.
• Коафлети. Симлети.
• Простори Соболева.
• Апроксимаційні теореми в просторах Соболева.
• Моментні умови для проекційних ядер та wavelet.
• Оцінки щільності розподілів випадкових величин за допомогою wavelet-аналізу.
• Оцінки за допомогою wavelet в регресійних моделях.
• Wavelet в статистичному аналізі фінансових показників.
• Дискретне wavelet-перетворення.
• Комп'ютерні системи wavelet-теорії.
• Застосування в економетричних моделях.

Банківська справа й банківський менеджмент

• Банки та банківські послуги.
• Тенденції розвитку банківської справи.
• Консолідація.
• Організація банківської діяльності.
• Організаційна структура банків.
• Активи та рентабельність комерційних банків.
• Сфера банківських послуг та фірми фінансових послуг.
• Оточуюче середовище сфери фінансових послуг.
• Вплив державної політики та системи регулювання на банківську справу.
• Класифікація комбанків.
• Фінансова звітність банку.
• Баланс, звіт про прибутки і збитки.
• Оцінка діяльності банку.
• Система фінансових показників.
• Банківське кредитування: політика й техніка надання кредитів.
• Кредитування підприємницьких фірм.
• Споживче й іпотечне кредитування.
• Інвестиційна функція банківського сектора.
• Стратегія управління ліквідністю та резервами.
• Управління послугами по веденню депозитів.
• Управління недепозитними пасивами та іншими джерелами формування коштів банку.
• Збалансоване фінансування: нові методи і проблеми.
• Управління акціонерним капіталом.
• Засоби управління активами і пасивами для захисту від ризику зміни процентних ставок.
• Фінансові ф'ючерси, опціони, свопи та інші методи управління активами і пасивами.
• Реєстрація, злиття та ковтання банків.
• Міжнародна банківська справа.
• Нові банківські послуги та процеси їх розвитку.

Основи страхової справи

• Теоретико-методологічні аспекти страхування.
• Зміст та призначення страхування та засоби цього здійснення.
• Суб'єкти та об'єкти страхування.
• Основні поняття та показники страхової діяльності.
• Правові основи страхування.
• Принципи страхування.
• Страхові зобов'язання та відповідальність.
• Правила страхування
• Структура страхового законодавства України.
• Комплексний страховий ринок та тенденції його розвитку.
• Принципи реалізації страхових продуктів.
• Страхові тарифи.
• Економіка страхування.
• Особливості економічної діяльності страхувальника.
• Доходи, витрати та прибуток страхувальника, його оподаткування.
• Страхові резерви та платоспроможність страхувальника.
• Основні види страхування (особисте, майнове, страхування відповідальності).
• Перестрахування.
• Управління ризиками у страхуванні.
• Особливості страхування за кордоном.
• Становлення й розвиток страхування на Україні.
• Українське законодавство у галузі страхування.
• Основні правові акти.

Інвестиції й інвестиційний менеджмент

• Вступ до інвестицій.
• Інвестиційне середовище.
• Інвестиційний процес.
• Інституціональні та індивідуальні інвестори.
• Індустрія інвестицій.
• Купівля й продаж цінних паперів.
• Розмір заявки, термін виконання, типи заявок, маржа, нейтральні ринкові стратегії.
• Ринки цінних паперів та їх типи.
• Клірингові процедури, страхування, комісійні, операційні видатки.
• Інвестиційна банківська діяльність, регулювання ринку цінних паперів.
• Інвестиційна вартість та ринкова ціна.
• Оцінка безризикових та ризикових цінних паперів.
• Ймовірнісне прогнозування та когнітивна психологія.
• Очікувана доходність.
• Вибір інвестиційного портфеля.
• Портфельний аналіз.
• Безризикові надання та одержання позик.
• Моделі оцінювання фінансових активів.
• CAPM та його узагальнення.
• Факторні моделі.
• Теорія арбітражного ціноутворення.
• Податки та інфляція.
• Цінні папери з фіксованим доходом.
• Аналіз облігацій.
• Управління пакетом облігацій
• Звичайні акції.
• Дивіденди.
• Котування акцій.
• Коефіцієнт *.
• Рост та вартість.
• Оцінка звичайних акцій.
• Прибутки.
• Опціони і ф'ючерсні контракти.
• Інвестиційні компанії.
• Фінансовий, технічний та фундаментальний аналізи.
• Інвестиційний менеджмент.
• Оцінка ефективності управління портфелем.
• Додаткова диверсифікація.