Стандартне відхилення

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Перейти до: навігація, пошук

Станда́ртне відхи́лення (англ. standard deviation) — це середнє квадратичне відхилення елементів числового ряду від їхнього арифметичного середнього. Тобто, якщо множина X має потужність N, тобто X = \{x_i :i = 1\ldots N\}, то стандартне відхилення обчислюється за формулою:

\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \overline{x})^2},

де \overline{x} — арифметичне середнє елементів множини X, що рахується як:

\overline{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i.

[ред.] Поправка

При малій вибірці з великої множини елементів, кращу оцінку відхилення дає формула з поправкою Бесселя:

s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \overline{x})^2},

[ред.] Дивіться також

 У Вікіпедії є портал
Ця стаття не містить посилань на джерела.
Ви можете допомогти поліпшити цю статтю, додавши посилання на надійні джерела. Матеріал без джерел може бути підданний сумніву та вилучений.


Сигма Це незавершена стаття з математики.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.
Отримано з http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
Особисті інструменти