Коефіцієнт детермінації

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Коефіцієнт детермінації (позначається як R2 — R-квадрат) — статистичний показник, що використовується в статистичних моделях як міра залежності варіації залежної змінної від варіації незалежних змінних. Вказує наскільки отримані спостереження підтверджують модель.

Формули[ред.ред. код]

Коефіцієнт детермінації визначається наступним чином:

де  — умовна дисперсія залежної змінної.

Для розрахунку вибірковго коефіцієнта детермінації, використовують вибіркові оцінки значень відповідних дисперсій:

де - сума квадратів залишків регресії,  — фактичні та оціночні значення пояснювальної змінної.

 — загальна сума квадратів.

У випадку класичної лінійної множинної регресії (регресії з константою):

, де

І як наслідок:

Посилання[ред.ред. код]


Сигма Це незавершена стаття з математики.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.