Статистичний бутстреп

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Статистичний бутстреп (бутстреп, бутстреппінг, англ. bootstrap, bootstrapping) — практичний комп'ютерний метод визначення статистик імовірнісних розподілів, заснований на багаторазовій генерації виборок методом Монте-Карло на базі наявної вибірки[1]. Дозволяє просто і швидко оцінювати найрізноманітніші статистики (довірчі інтервали, дисперсію, кореляцію і так далі) для складних моделей.

Запропоновано в 1977 році Бредлі Ефроном (перша публікація належить до 1979 р.). Суть методу полягає в тому, щоб з наявної вибірки сформувати досить велику кількість (5-10 тис.) псевдовибірок, розмір кожної з яких збігається з вихідною, що складаються з випадкових комбінацій вихідного набору елементів (в результаті в одній псевдовиборці деякі вихідні елементи можуть зустрітися кілька разів, тоді як інші — відсутні), і для кожної отриманої псевдовибірки визначити значення аналізованих статистичних характеристик з метою вивчити їх розкид, стійкість, розподіл.

Поряд з методами «складаного ножа», перехресної перевірки і перестановочного тестування[en] становить клас методів генерації повторної вибірки[en].

Див. також[ред.ред. код]

Література[ред.ред. код]

  • Bradley Efron. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife // Annals of Statistics. — 1979. — Vol. 7, No 1. — P. 1-26.

Ресурси Інтернету[ред.ред. код]

Виноски[ред.ред. код]